| 基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究 | |
| 于文静[1]; 余洁[2]; 徐凌宇[3] | |
| 刊名 | 计算机技术与发展
 |
| 2019 | |
| 页码 | 70-74 |
| 关键词 | 样本熵 金融时间序列 复杂度 二维熵 |
| ISSN号 | 1673-629X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2162714 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]上海大学计算机工程与科学学院[2]上海大学计算机工程与科学学院[3]上海大学计算机工程与科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 于文静[1],余洁[2],徐凌宇[3]. 基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究[J]. 计算机技术与发展,2019:70-74. |
| APA | 于文静[1],余洁[2],&徐凌宇[3].(2019).基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究.计算机技术与发展,70-74. |
| MLA | 于文静[1],et al."基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究".计算机技术与发展 (2019):70-74. |
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