基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量 | |
于孝建[1] 王秀花[2] | |
刊名 | 《统计研究》
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2018 | |
卷号 | 35页码:104-116 |
关键词 | 混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助法 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2161703 |
专题 | 华南理工大学 |
作者单位 | 1.[1]华南理工大学经济与贸易学院 2.[2]华南理工大学金融工程研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 于孝建[1] 王秀花[2]. 基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量[J]. 《统计研究》,2018,35:104-116. |
APA | 于孝建[1] 王秀花[2].(2018).基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量.《统计研究》,35,104-116. |
MLA | 于孝建[1] 王秀花[2]."基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量".《统计研究》 35(2018):104-116. |
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