债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价 | |
欧辉; 莫晓云; 贺磊 | |
刊名 | 经济数学
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2009 | |
卷号 | 第26卷页码:20-25 |
关键词 | 创新重置期权 支付红利 幂型支付 等价鞅测度 |
ISSN号 | 1007-1660 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2094123 |
专题 | 湖南财政经济学院 |
作者单位 | 1.湖南财经高等专科学校 2.湖南师范大学数学与计算机科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 欧辉,莫晓云,贺磊. 债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价[J]. 经济数学,2009,第26卷:20-25. |
APA | 欧辉,莫晓云,&贺磊.(2009).债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价.经济数学,第26卷,20-25. |
MLA | 欧辉,et al."债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价".经济数学 第26卷(2009):20-25. |
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