Empirical Martingale Method of Option Pricing (CPCI-S收录) | |
Xu, Yeyou | |
会议名称 | 2ND IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER CONTROL (ICACC 2010), VOL. 4 |
关键词 | Generalized Hyperbolic Distribution Option pricing Incomplete market Stochastic Discount Factor Martingale Correction |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 会议论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2064658 |
专题 | 华南理工大学 |
作者单位 | S China Univ Technol, Res Ctr Financial Engn, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Yeyou. Empirical Martingale Method of Option Pricing (CPCI-S收录)[C]. 见:2ND IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER CONTROL (ICACC 2010), VOL. 4. |
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