| 风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择 | |
| 姚海祥; 姜灵敏; 马庆华; 简旻捷 | |
| 刊名 | 控制与决策
 |
| 2014 | |
| 卷号 | 第7期页码:1226-1231 |
| 关键词 | 收益序列相关 多阶段均值-方差模型 Lagrange对偶原理 动态规划 |
| ISSN号 | 1001-0920 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/1934322 |
| 专题 | 广东外语外贸大学（超星） |
| 作者单位 | 1.华南农业大学理学院 2.广东外语外贸大学信息学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 姚海祥,姜灵敏,马庆华,等. 风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择[J]. 控制与决策,2014,第7期:1226-1231. |
| APA | 姚海祥,姜灵敏,马庆华,&简旻捷.(2014).风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择.控制与决策,第7期,1226-1231. |
| MLA | 姚海祥,et al."风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择".控制与决策 第7期(2014):1226-1231. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论