一种带有自权重的积分波动率的非参估计 | |
李翠霞; 郭二林; 包美娟 | |
刊名 | 中山大学学报(自然科学版)
![]() |
2013-01-15 | |
期号 | 1页码:55-58 |
关键词 | 自权重 积分波动率 非参估计 渐近正态分布 |
中文摘要 | 为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145751] ![]() |
专题 | 数学与统计学院_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李翠霞,郭二林,包美娟. 一种带有自权重的积分波动率的非参估计[J]. 中山大学学报(自然科学版),2013(1):55-58. |
APA | 李翠霞,郭二林,&包美娟.(2013).一种带有自权重的积分波动率的非参估计.中山大学学报(自然科学版)(1),55-58. |
MLA | 李翠霞,et al."一种带有自权重的积分波动率的非参估计".中山大学学报(自然科学版) .1(2013):55-58. |
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