金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究 | |
刘红玉 | |
刊名 | 甘肃高师学报
![]() |
2012-09-15 | |
期号 | 5页码:88-90 |
关键词 | VaR 分析方法 人工智能方法 分布拟合法 极大似然估计 |
中文摘要 | 分析方法是金融市场风险测量方法中最为常用的方法.它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VaR的计算.针对分析方法对分布的正态性假定与实际不符,也存在着GARCH参数估计的难度等的缺陷,讨论了分析方法的一些有效的改进途径,提高了VaR的估算精度. |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145719] ![]() |
专题 | 数学与统计学院_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘红玉. 金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究[J]. 甘肃高师学报,2012(5):88-90. |
APA | 刘红玉.(2012).金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究.甘肃高师学报(5),88-90. |
MLA | 刘红玉."金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究".甘肃高师学报 .5(2012):88-90. |
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