金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究

CORC > 兰州大学 > 兰州大学 > 数学与统计学院 > 期刊论文

	金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究
	刘红玉
刊名	甘肃高师学报
	2012-09-15
期号	5 页码:88-90
关键词	VaR 分析方法人工智能方法分布拟合法极大似然估计
中文摘要	分析方法是金融市场风险测量方法中最为常用的方法.它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VaR的计算.针对分析方法对分布的正态性假定与实际不符,也存在着GARCH参数估计的难度等的缺陷,讨论了分析方法的一些有效的改进途径,提高了VaR的估算精度.
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145719]
专题	数学与统计学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	刘红玉. 金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究[J]. 甘肃高师学报,2012(5):88-90.
APA	刘红玉.(2012).金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究.甘肃高师学报(5),88-90.
MLA	刘红玉."金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究".甘肃高师学报 .5(2012):88-90.