基于变换函数的风险度量方法之比较

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	基于变换函数的风险度量方法之比较
	孟生旺; 董仲奇
刊名	西北民族大学学报(自然科学版)
	2006-06-30
期号	2 页码:86-88
关键词	风险度量变换函数生存函数一致性
中文摘要	在变换函数的基础上对包括VaR、TVaR以及基于PH变换、DP变换、Beta变换、Beta变换和王变换六种风险度量方法进行比较研究.通过比较它们的变换函数和生存函数,讨论了它们各自的性质和特点.
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145429]
专题	数学与统计学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	孟生旺,董仲奇. 基于变换函数的风险度量方法之比较[J]. 西北民族大学学报(自然科学版),2006(2):86-88.
APA	孟生旺,&董仲奇.(2006).基于变换函数的风险度量方法之比较.西北民族大学学报(自然科学版)(2),86-88.
MLA	孟生旺,et al."基于变换函数的风险度量方法之比较".西北民族大学学报(自然科学版) .2(2006):86-88.