基于经济周期的债券品种价值比较与配置策略研究

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	基于经济周期的债券品种价值比较与配置策略研究
	杨成元; 徐建卫
刊名	新金融
	2014-12-15
期号	12 页码:39-44
关键词	经济周期信用利差流动性风险行业景气度违约距离
中文摘要	本文用工业增加值和CPI的相互关系划分了我国经济周期,在研究债券与股票、大宗商品等大类资产运行周期关系的基础上,重点分析了我国债券市场利率品种和信用债品种在复苏、繁荣、滞涨及衰退阶段周期性变化规律和相对价值比较,并从我国债券市场行业景气度出发,以KMV模型为理论基础,进一步研究了信用债在不同经济周期下的行业运动规律,据此提出了商业银行债券投资账户和交易账户的择时配置策略。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/178372]
专题	经济学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	杨成元,徐建卫. 基于经济周期的债券品种价值比较与配置策略研究[J]. 新金融,2014(12):39-44.
APA	杨成元,&徐建卫.(2014).基于经济周期的债券品种价值比较与配置策略研究.新金融(12),39-44.
MLA	杨成元,et al."基于经济周期的债券品种价值比较与配置策略研究".新金融 .12(2014):39-44.