美元欧元间汇率的时间序列模型设计

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	美元欧元间汇率的时间序列模型设计
	张展
刊名	甘肃金融
	2013-10-15
期号	10 页码:55-57
关键词	原始数据:4012 时间序列模型:3882 模型设计:3741 模型预测:3308 指数平滑模型:2909 金融波动:2787 外汇汇率:2762 偏自相关函数:2612 欧元:2570 短期预测:2564
中文摘要	外汇汇率的变动随机性强,属于较难预测的波动率类金融数据,时间序列模型对于此类数据的短期预测较为准确,该模型可为外汇及外汇衍生品交易人员和研究者提供一定的理论依据及预测建议。金融时间序列模型适用于金融波动率的相关研究,外汇汇率的变化趋势与未来走向则是金融波动率研究中的核心内容。对原始数据进行相应处理以确定适当的滞后阶数1.模型设计选取的数据取自datamarket.com,数据截取1999年1月至2012年4月的每月美元与欧元间汇率值。图1为原始数据散点图。通过观察可以发现,原始数据的散点图呈现出不平稳性和
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://202.201.7.4:8080/handle/262010/70789]
专题	经济学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	张展. 美元欧元间汇率的时间序列模型设计[J]. 甘肃金融,2013(10):55-57.
APA	张展.(2013).美元欧元间汇率的时间序列模型设计.甘肃金融(10),55-57.
MLA	张展."美元欧元间汇率的时间序列模型设计".甘肃金融 .10(2013):55-57.