| 我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析 | |
| 赵钰婧 | |
| 刊名 | 中国外资
 |
| 2013-03-25 | |
| 期号 | 6页码:47-49 |
| 关键词 | 国债 银行间债券市场 VEC模型 动态模型 |
| 中文摘要 | 本文根据2005年至2011年银行间国债利率的月度数据,从货币政策、财政政策和物价水平三个角度分别选取M2、国债发行量和CPI指数作为指标构建向量误差修订的VEC模型进行实证分析,通过脉冲响应和方差分解得出结论:银行间国债利率与三因素关系存在长期的协整关系;CPI指数是影响国债利率的决定因素。 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://202.201.7.4:8080/handle/262010/70653]  |
| 专题 | 经济学院_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵钰婧. 我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析[J]. 中国外资,2013(6):47-49. |
| APA | 赵钰婧.(2013).我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析.中国外资(6),47-49. |
| MLA | 赵钰婧."我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析".中国外资 .6(2013):47-49. |
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