法德两国股市的股价过度波动性和市场有效性

CORC > 厦门大学 > 2006年

	法德两国股市的股价过度波动性和市场有效性
	Keith Cuthbertsona ; Stuart Hydeb ; 郭鹏辉 ; 钱争鸣
刊名	Economic Modelling (2002)399_418
	2013-12-06
英文摘要	过去20多年里，已有大量的金融学文献关注了金融市场中“过度波动”这一概念。本文旨在评估实际股价是否比潜在的理论股价波动更厉害，进而评估股市是否有效。这里需要一个通常由现值关系导出的资产定价模型(或理性估价公式，RVF)，以及一个均衡期望收益模型。　; 译者单位：厦门大学经济学院国际经济与贸易系（361005）
语种	中文
出版者	厦门大学《经济资料译丛》编辑部
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/58693]
专题	2006年
推荐引用方式 GB/T 7714	Keith Cuthbertsona,Stuart Hydeb,郭鹏辉,等. 法德两国股市的股价过度波动性和市场有效性[J]. Economic Modelling (2002)399_418,2013.
APA	Keith Cuthbertsona,Stuart Hydeb,郭鹏辉,&钱争鸣.(2013).法德两国股市的股价过度波动性和市场有效性.Economic Modelling (2002)399_418.
MLA	Keith Cuthbertsona,et al."法德两国股市的股价过度波动性和市场有效性".Economic Modelling (2002)399_418 (2013).