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题名	统计模型在原油价格预测中的应用研究; Applying Statistical Models to International Crude Oil Price Forecasting
作者	黄关维
答辩日期	2008 ; 2008
导师	蔡骏
关键词	原油价格 ARIMA 神经网络 马尔科夫体制转换模型 Crude Oil Price ARIMA ANN Markov Regime Switching Model
英文摘要	本文从时间序列分析的角度利用统计模型和智能模型中的一些基本方法在原油价格预测领域进行了一些有意义的尝试，主要工作摘要如下。首先，本文介绍了影响原油价格的因素和原油价格分析、预测中常用的方法，并将期货套利交易中的一般技术分析方法应用于原油期货交易，对其中较为常用的交易规则进行了模拟。其次，本文针对一般技术分析缺乏坚实的数学理论基础这一缺陷，利用时间序列分析中最常用、也最重要的模型之一求和自回归移动平均模型（ARIMA）对原油价格序列进行了初步的数学分析和计算；在此基础上，我们考虑到人工神经网络（ANN）对非线性的拟合能力，用ARIMA模型所得的残差对ANN进行了训练，选取了在一定范围内拟合和预测...; This thesis works on the area of crude oil price forecasting in the frame of statistic models and intelligent models from the point of view of time series analysis. It mainly focuses on these subjects: First, we introduce the factors which influence the price changes of the crude oil and the main methods used to make analysis and forecasting of crude oil price and propose the main works in this th...; 学位：工学硕士; 院系专业：信息科学与技术学院计算机科学系_计算机应用技术; 学号：20051302341
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=20284
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/51349]
专题	信息技术－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	黄关维. 统计模型在原油价格预测中的应用研究, Applying Statistical Models to International Crude Oil Price Forecasting[D]. 2008, 2008.

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