| 题名 | 基于人口因子的动态Nelson-Siegel模型扩展及其在汇率预测的应用; Extended Dynamic Nelson-Siegel Model with Human Factor and Its Application in Predicting Exchange Rate |
| 作者 | 郑桂凤 |
| 答辩日期 | 2016-07-12 ; 2016-05-13 |
| 导师 | 陈国进 |
| 关键词 | 动态Nelson-Siegel模型 人口因子 汇率预测 Dynamic Nelson-Siegel Model Human Factor Exchange Rate Predicting |
| 英文摘要 | 随着越来越多的发达国家步入人口老龄化社会，学者们愈发关注人口结构与资产价格的关系（如利率和人口结构之间的关系）。依据人口结构变化能够显著影响利率的理论基础，本文从统计模型的角度提出了基于人口因子的动态Nelson-Siegel扩展模型，并对美国、加拿大等几个国家的国债收益率曲线进行建模，比较两模型的样本内拟合的RMSE和MAE及模型在递归预测和滚动预测下的样本外预测能力。与原始动态Nelson-Siegel模型比较，该模型在样本内拟合效果和样本外预测效果均占优于原始模型，且基于人口因子的动态Nelson-Siegel扩展模型对长期利率的拟合效果较好，这可能与人口因子主要影响利率的长期趋势有关。...; As more and more developed countries go into the aging society, scholars pay more attention on the relationship between population age structure and asset prices such as interest rates. According to the theoretical basis that population structure can significantly affect the change of interest rate, we extend the dynamic Nelson - Siegel model with human factor. We use the Treasury yield curve da...; 学位：应用统计硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_应用统计硕士; 学号：27720131152823 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=55085 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134115]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郑桂凤. 基于人口因子的动态Nelson-Siegel模型扩展及其在汇率预测的应用, Extended Dynamic Nelson-Siegel Model with Human Factor and Its Application in Predicting Exchange Rate[D]. 2016, 2016. |
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