| 题名 | 基于混频数据信息的利率期限结构建模及应用; The Interest Rate Term Structure Modeling and Applications Based on Mixed Frequency Data Information |
| 作者 | 尚玉皇 |
| 答辩日期 | 2015 ; 2015 |
| 导师 | 郑挺国 ; 洪永淼 ; 牛霖琳 |
| 关键词 | 期限结构 混频数据 贝叶斯方法 Term Structure Mixed Frequency Data Bayesian Approach |
| 英文摘要 | 利率作为金融学领域的核心概念受到金融理论和实物界的普遍关注，而围绕利率所展开的利率期限结构建模及应用研究也一直是人们讨论的热点话题之一。为分析利率期限结构特征并利用其中所包含的有效信息，许多学者对此展开讨论并构建出各类经典的利率期限结构模型。但许多研究局限于采用同频数据信息建模，无法有效解决宏观经济金融指标数据频率的非同步性问题，这将导致及时更新的有效信息不能充分利用，同时也使得模型估计与拟合的时效性无法得到保证。 为避免同频数据信息建模的一些弊端，本文考虑直接利用混频数据信息构建各类混频利率期限结构模型。本文重点关注混频Nelson-Siegel形式的利率期限结构建模、基于混频仿射利率...; Interest rate, which is the core concept in finance, draws widespread attention of both financial theory and real sector. Therefore, the interest rate term structure modeling and application have been one of the popular topics to study. To analyze the characteristics of term structure and make use of the information contained in the term structure, many literatures concentrate on modeling the ter...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720110154020 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=49616 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/97488]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 尚玉皇. 基于混频数据信息的利率期限结构建模及应用, The Interest Rate Term Structure Modeling and Applications Based on Mixed Frequency Data Information[D]. 2015, 2015. |
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