| 题名 | 中国股指期货和股票市场动态相关关系研究; Empirical Study on the Dynamic Correlation between Stock Index Futures and Stock Market |
| 作者 | 蔡毅超 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 陈灯塔 |
| 关键词 | 股指期货 动态相关 小波分析 stock index futures dynamic correlation wavelet analysis |
| 英文摘要 | 2010年4月16日股指期货在中国正式上市交易。股指期货作为基础性风险管理工具，具有价格发现、套期保值、无风险套利功能以及资产配置等功能，备受投资者的青睐，股指期货的标的物是沪深300股票指数，因此股指期货与股票市场有着密不可分的联系，对两个市场之间的动态相关性的研究可以应用在套期保值、风险管理、资产组合等领域，不仅可以为股指期货在这些领域的应用提供参考建议，还可以为投资者提供实际操作意见，因此对于两者的相关关系的研究具有理论和实践的双重意义。在股指期货市场，存在以套期保值为目的的长期投资者，也存在以投机为目的的短期投资者，研究表明实证研究数据频率的不同选择会导致不同的动态关系，导致不同的实际...; The first Chinese stock index futures contract was officially traded on April 16th, 2010. In the international financial market, stock index futures, with a long history, have developed well in terms of both academic and practical applications, while it is still at a fledging stage in China. Hence, it is of great significance to do research on Chinese market to explore its own mechanism. Correlati...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720081152876 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29487 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49499]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蔡毅超. 中国股指期货和股票市场动态相关关系研究, Empirical Study on the Dynamic Correlation between Stock Index Futures and Stock Market[D]. 2011, 2011. |
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