| 题名 | 对短期SHIBOR动态过程的研究- 基于参数模型与非参数模型的分析; Research on Dynamics of Short-term Shibor via Parametric and Nonparametric Models |
| 作者 | 曾禹 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 任宇 |
| 关键词 | 货币政策 跳跃扩散模型 非参数回归 Monetary policy Jump-diffusion model Nonparametric regression |
| 英文摘要 | 上海银行间同业拆放利率（Shibor）自2006年10月8日试运行，于2007年1月4日 开始正式运行。由于Shibor运行时间较短，现有文献对Shibor的研究很少。本文以隔 夜Shibor代表短期Shibor，使用从2006年10月8日到2010年3月3日之间的日度数据。 我们分别应用参数模型和非参数模型来研究货币政策调整对短期Shibor的影响以 及Shibor的动态规律。这项研究具有三方面的意义：一、可以使我们更好地了解货 币政策的传导机制和执行效果；二、为Shibor的合理定价与报价提供参考；三、由 于短期Shibor是中国货币市场最重要的短期利率之一，并且短期利率是动态...; Shibor (Shanghai Interbank Offer Rate) was in trial operation from October 8th in 2006,and has been run from January 4th in 2007. As the history of Shibor is very short, there is quite few literature on dynamics and pricing of Shibor. This thesis takes overnight Shibor as representative of short-term Shibor, uses daily data from October 8th, 2006 to March 3rd, 2010 (with 853 observations in all),a...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720071152270 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26375 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49427]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 曾禹. 对短期SHIBOR动态过程的研究- 基于参数模型与非参数模型的分析, Research on Dynamics of Short-term Shibor via Parametric and Nonparametric Models[D]. 2010, 2010. |
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