| 题名 | 沪深300股指期货的推出对现货市场周内效应影响的实证研究; Empirical Study on the Stock Index Futures’ Influence on the Shift of Weekday Effects of the Stock Market |
| 作者 | 郭璟琳 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 陈灯塔 ; 王起 |
| 关键词 | 周内效应 股指期货 DOW模型 GARCH模型 Weekday Effect Stock Index Futures DOW Model GARCH Model |
| 英文摘要 | 股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化金融期货合约，是当前世界上最主要的金融期货产品，广泛存在于全球各大金融市场。在长期酝酿后，沪深300股指期货合约作为我国的首支股指期货，于2010年4月16日正式上市交易。 鉴于股指期货具有价格发现、套期保值等功能，可以加快信息在证券市场上的传播速度，帮助投资者规避风险，因此被认为具有稳定市场，提高市场有效性的作用。但是，由于股指期货与股票现货市场紧密相关，股指期货的杠杆作用会放大现货市场价格的收益与风险，从而加剧现货市场的波动性。基于以上两方面，股指期货是否加强了市场的有效性只能依据市场运行实际情况来判断。 周内效应（亦称为周末效应）是指股市一周内...; A content for Stock Index Futures is a kind of financial derivatives that based on the level of a particular stock index. As the world’s leading financial futures currently, it’s widely traded in the major financial markets around the world. After a long waiting, the China’s security market listed its first stock index futures named the CSI 300 stock index futures on April 16, 2010. Price disc...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720091152401 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=33704 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49526]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭璟琳. 沪深300股指期货的推出对现货市场周内效应影响的实证研究, Empirical Study on the Stock Index Futures’ Influence on the Shift of Weekday Effects of the Stock Market[D]. 2012, 2012. |
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