| 题名 | 中国股指期货的风险分析; Risk Analysis of Chinese Stock Index Futures |
| 作者 | 周定荣 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 陈灯塔 ; 洪永淼教授(联合导) |
| 关键词 | 股指期货 POT模型 MaxVaR Stock Index Futures POT Model MaxVaR |
| 英文摘要 | 股指期货是金融市场上一种重要衍生品，一方面投资者可以利用它规避市场风险，但也给市场带来巨大风险。我国在去年推出的股指期货能否获得长足发展取决于对市场的风险管理是否有效。风险管理包括风险识别、风险度量和风险控制，其中风险度量最为重要。本文利用沪深300股指期货交易数据对我国股指期货市场风险进行了研究。 首先，本文分析了股指期货的风险以及成因。股指期货除普通金融资产的五类风险外，还有基差风险、流动性风险和标的物风险。价格波动是一般风险和特殊风险的直接原因和表现形式，因此通过股指期货价格来研究市场风险无疑是正确的选择。 其次，本文在已有风险度量方法的基础上引入新的风险度量方法。文章采用传...; Stock Index Futures is one of the most important financial derivatives. It gives much convenience for investor to hedge systematic risk in stock trading; however it also brings great risk to the market since it has high leverage effect. With the development of Chinese security market, our own Stock Index Futures was begun trading from April 16th last year. Risk management is the key factor that af...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720081152903 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29499 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49390]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 周定荣. 中国股指期货的风险分析, Risk Analysis of Chinese Stock Index Futures[D]. 2011, 2011. |
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