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题名	关于优预测力的新检验方法; A New Test for Superior Predictive Ability
作者	张靖爽
答辩日期	2009 ; 2009
导师	蔡宗武
关键词	优预测力 协方差矩阵 广义似然比检验 Superior predictive ability Covariance matrix Generalized likelihood Ratio (GLR) test
英文摘要	本文原创性地提出了一种在控制数据探测问题的情况下，检定优预测力的新方法。所谓数据探测，是指基于一组被重复使用多次的数据而得到的一系列看似结果不错的分析结果，在很大可能上，仅仅是因为“偶然”和“运气”成分而得到了这些结果，而不是此种分析方法或模型真正具有的良好属性。而优预测力是指一种相对于某基准模型而言，可以更好地预测未来变化的预测模型。以前的研究均用通过Bootstrap方法近似模拟检验统计量的分布而规避了对统计量中协方差矩阵的直接估计，本文通过对协方差矩阵进行特定的分解转换，不仅可以对其直接进行近似估计，而且大大缩减了矩阵中需要被估计的元素个数。借助于协方差矩阵，我们既可以像Hansen（2...; This paper provides a new methodology to test the superior predictive ability of technical trading rules relative to the benchmark while control the data snooping problem. Unlike other previous methods, we explicitly approximate the covariance matrix through certain decomposition, which decreases the number of elements needed to be estimated. With the help of covariance matrix, we can be able to e...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720061152836
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=24299
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49418]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	张靖爽. 关于优预测力的新检验方法, A New Test for Superior Predictive Ability[D]. 2009, 2009.

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