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题名	基于一般均衡框架下短期利率动态过程的实证研究; An Empirical Study of Short Term Interest Rate Dynamic Process under the General Equilibrium Framework
作者	郑通
答辩日期	2014 ; 2009
导师	马成虎 ; 陈国进 ; 赵西亮
关键词	均衡 利率 非中性 Nominal Interest rate General Equilibrium Non- neutrality
英文摘要	Lioui,Poncet(2003)之前的一般均衡模型，导出了实际利率的动态随机过程，然而由于现实世界只能观测到名义利率，大多数学者在对其做实证研究时往往用名义利率替代实际利率。Lioui,Poncet(2003)通过引入通货膨胀的不确定性，最终导出名义利率的动态随机过程。 本文使用美联储发布的从1961年6月14日到2009年2月20日一个月期的美国国债利率数据，对Lioui,Poncet(2003)一般均衡框架下的短期利率模型进行了实证研究。在不同假设条件下，我们导出短期名义利率动态随机过程的矩生成函数，进而选取前四阶矩条件并使用GMM方法估计模型参数。我们发现对波动项为平方根和线性结构...; Before the work of Lioui and Poncet(2003), general equilibrium models derived the real interest rate stochastic dynamic processes, but there is no such real interest rate data in the world, so most of the scholars used the nominal interest rate data to replace the real interest rate. By introducing the uncertainty of inflation to the framework of general equilibrium model, Lioui and Poncet(2003) d...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_数量经济学; 学号：27720061152846
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=23180
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78955]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	郑通. 基于一般均衡框架下短期利率动态过程的实证研究, An Empirical Study of Short Term Interest Rate Dynamic Process under the General Equilibrium Framework[D]. 2014, 2009.

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