| 题名 | 比例交易成本下的模拟动态资产分配：多阶段随即规划; Simulated Dynamic asset allocation in the presence of proportional transactions Cost: multi-stage stochastic programming |
| 作者 | AARON WILLIAM BAYIG IMANDI |
| 答辩日期 | 2013 ; 2012 |
| 导师 | 蔡立耑 |
| 关键词 | 动态资产分配 随即规划 交易成本 GAMS Dynamic asset allocation stochastic programming transaction cost GAMS |
| 英文摘要 | 本文旨在研究模拟环境下的动态资产分配系统，例如，一个风险厌恶的投资者在选择收益互相依赖的不同资产时面临交易成本。这个动态资产分配系统可以帮助该投资者在短期内实现预期效用最大化。该系统建立在一个用多阶段随机规划来处理市场不确定性的实践模型基础上。这个模型稍微偏离了大多数有关资产分配论文的数学复杂性，而是利用一个能够很好描述市场的简单模型来表现交易成本。为了证明它的有效性，我用GAMS设立一个小的应用来提升它。我通过改变交易成本、风险意识、时间长度和目标在模拟环境中进行了4次独立的实验操作。所有的实验结果表明交易成本和实际环境中是一样的。我将我的研究结果和其他有不同假设环境的学术研究结果进行了比较...; In this work, the researcher aims at creating a system for dynamically allocating assets in a simulated environment where for example a risk adverse investor faces transaction cost with asset dependent returns. This system helps the investor to maximize his expected utility over a particular time frame. The system is based on a practical model which uses an innovative version of the three stages s...; 学位：金融硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融工程; 学号：27720111154383 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=43059 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78897]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | AARON WILLIAM BAYIG IMANDI. 比例交易成本下的模拟动态资产分配：多阶段随即规划, Simulated Dynamic asset allocation in the presence of proportional transactions Cost: multi-stage stochastic programming[D]. 2013, 2012. |
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