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题名	非线性时间序列模型：模型估计理论和稳定性检验; Nonlinear Time Series Model: Model Estimation and Stability Tests
作者	蔡楠
答辩日期	2013 ; 2013
导师	蔡宗武 ; 方颖
关键词	STAR模型 半参数方法 稳定性检验 样本外预测 局部线性估计 STAR model Semiparametric method Stability test Out-of-sample forecast Local linear estimation
英文摘要	宏观时间序列模型的时变性和非线性已经成为众所周知的经济学特征事实。尽管非线性参数模型能够较好地拟合数据，但样本外预测能力却无法令人满意。在广泛使用的平滑转换自回归(smoothtransitionautoregressive，STAR)模型中，转换变量进入转换函数的方式过多依赖一些先验的函数形式假设，从而存在模型误设的风险。本文使用非参数方法拓展传统的STAR模型，首次提出半参数STAR模型。在保持STAR模型基本形式不变的前提下，我们让转换变量以非参数的形式进入转换函数，在保留传统STAR模型较好的经济学解释能力的同时，我们的模型能够避免模型误设的风险，从而提高了模型的样本外预测能力。我们提...; One of the well-known economic stylized facts is the time-varying and nonlinear features of macroeconomic time series models. Although parametric nonlinear models are successful in fitting the data very well, the ability of out-of-sample forecasting has been still unsatisfactory. For example, the widely used STAR model has the risk of model misspecification due to the fact that a strong functional...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_数量经济学; 学号：27720090153639
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=38695
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78947]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	蔡楠. 非线性时间序列模型：模型估计理论和稳定性检验, Nonlinear Time Series Model: Model Estimation and Stability Tests[D]. 2013, 2013.

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