| 题名 | 跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究; The Profitability of Jump Combined with Momentum Strategy and Contrarian Strategy |
| 作者 | 黄玲爱 |
| 答辩日期 | 2014 ; 2014 |
| 导师 | 谢沛霖 |
| 关键词 | 跳跃风险 择时 动量策略 反转策略 Jump risk Timing Momentum Effect Contrarian Effect |
| 英文摘要 | 股市的动量效应和反转效应一直是学术界和业界比较热衷的话题之一，但以往的所有相关研究或者投资策略基本上都只从选股一个方面切入。一方面在股市存在动量或者反转效应的基础上，如果我们能够找到至少精确到某一日的时间点使得投资者能够对未来的大盘走势做出相对可信的预测,从而能够在相对正确的时间点再通过执行动量策略或者反转策略来选股，使得动量和反转策略的表现得到加强将是非常有意义的；另一方面，国内学者的研究很少涉及跳跃应用的问题，无论是学术界还是业界几乎还没有研究者把跳跃行为结合到投资策略中并且作为择时的指标研究过其在中国股票市场的表现。因此,本文首先通过实证检验研究跳跃风险衡量指标对中国股市表现的预测能力，...; The momentum effect and contrarian effect in stock market are always hot topics not only among the academic circle but also in the industry groups. However,the related researches or trading strategies in the past usually started from how to choosethe right stocks when applying the above effects. On one hand, it’s meaningful if wecan find the right time point where we will be allowed to forecast th...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720111152669 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=45448 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/84008]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄玲爱. 跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究, The Profitability of Jump Combined with Momentum Strategy and Contrarian Strategy[D]. 2014, 2014. |
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