| 题名 | 预测国债即期利率曲线-基于半参数三因子模型; Forecasting Treasury Spot Rate Curve Using Semi-Parametric Three-Factor Model |
| 作者 | 曹世宇 |
| 答辩日期 | 2014 ; 2014 |
| 导师 | 李迎星 ; 陈海强 |
| 关键词 | 利率期限结构 函数型数据分析方法 半参数三因子模型 Term Structure of Interest Rate Functional Data Analysis Semi-parametric Three-factor Model |
| 英文摘要 | 相比于欧美发达的债券市场，我国债券市场无论从交易机制、整体市值还是产品的多样性都存在着明显的差距。但随着利率市场化的推进，国内的债券市场正迎来一个发展的良机，对债券的分析研究也更显迫切。利率期限结构描述的是债券收益率和到期期限之间的关系，国外学者在这个领域的研究已颇具规模，建立诸如预期理论、市场分割理论以及流动性偏好假说理论等理论经典。在实证研究方面，也提出了如三因素模型、Nelson-Siegel(NS)模型、动态NS模型等经典的模型。相比之下，国内的学者在对利率期限结构研究，尤其是模型构建与预测方面，还不够深入。 本文结合非参数回归的想法，对动态NS模型进行了改造，提出了一个新的半参数三...; Compared to the European and American bond market, the trading mechanism, overall market value or the diversity of products seem to indicate that the Chinese bond market is a developing market. As the marketization of interest rate advances, we believe that the bond market will face a great opportunity to develop. One of the key subjects in bond market research is term structure of interest rate, ...; 学位：应用统计硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_统计学; 学号：27720111152650 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=44034 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83966]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 曹世宇. 预测国债即期利率曲线-基于半参数三因子模型, Forecasting Treasury Spot Rate Curve Using Semi-Parametric Three-Factor Model[D]. 2014, 2014. |
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