| 题名 | 带随机违约时间的倒向随机微分方程及其在可转换债券中的应用; The Stochastic Differential Equations with Random Default Time and Applications in Convertible Bonds |
| 作者 | 郑丽燕 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 谭忠 |
| 关键词 | 倒向随机微分方程 可转换债券 最优转换策略 Stochastic Differential Equation Convertible Bonds Optimal Conversion Strategy |
| 英文摘要 | 可转债是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具债券和股票的特 征。它赋予债券持有人在规定的期限内把债券以特定的价格转换成特定数量标的 股票的权利。 可转债对于我国资本市场的发展有许多重要意义。我国的股票市场正 处在发展的初级阶段，市场的波动性较大，可转换债券为我国股票市场提供了一 种稳定的调节机制。如果股价暴涨，可转换债券持续的转股压力将抑制基础股票 价格的进一步抬升;如果股价大跌，可转换债券可使投资者的损失减到最小。 当前涉及可转换债券研究的根本问题是它的定价问题。合理的定价机制对于 投资者和发行者来说都至关重要。大部分的可转债都赋予发行者赎回的权利。 但是，...; Convertible bonds is a converted financing implement between bonds and stocks and possess the characterizations of bonds and stocks.It offers bondholders the right of converting bonds in specific price to corresponding quantity of stocks in regular periods. Convertible bonds play a specific and significant part in the development of capital markets in China. Our stock market is at the ini...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_基础数学; 学号：19020071152112 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=25521 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47773]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郑丽燕. 带随机违约时间的倒向随机微分方程及其在可转换债券中的应用, The Stochastic Differential Equations with Random Default Time and Applications in Convertible Bonds[D]. 2010, 2010. |
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