| 题名 | 有市场摩擦的无套利定价; Asset Pricing in Frictional Markets |
| 作者 | 靳丽 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 张顺明 |
| 关键词 | 局部凸拓扑空间 可分Banach空间 摩擦市场 无套利 渐近无套利 locally convex topological space separable Banach space frictional markets arbitrage-freeness approximate arbitrage-freeness |
| 英文摘要 | 本文前半部分是关于无套利定价理论的综述及定价算子和摩擦函数的一些解释说明，主要说明了完美市场和有交易成本摩擦市场中的无套利定价理论，并就这两种不同的市场分别给出一系列等价条件并给予证明。本文后半部分是创新之处，研究了金融证券市场中无套利和渐近无套利，而这里对无套利和无套利成本系统的数学推理是基于局部凸拓扑空间和可分Banach空间。渐近无套利和渐近无套利成本系统也相应的在这两种空间中被建立。在本文中我们还探讨了有摩擦证券市场的一个局部凸拓扑空间中的（强和弱）无套利成本系统及（强和弱）渐近无套利成本系统。 在本文中，我们利用凸分析、线性规划、非线性规划等数学工具，对经典无套利理论进行了深入的分...; This paper studies arbitrage-free asset pricing theory in perfect market and markets with transaction costs,and in this two different markets series of equivalent conditions are given and proved. This latter part is the innovation of this paper research. It studies arbitrage-free and approximately arbitrage-free asset pricing in financial security markets.The mathematical formulation is based on ...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_应用数学; 学号：19020071152076 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=27002 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47830]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 靳丽. 有市场摩擦的无套利定价, Asset Pricing in Frictional Markets[D]. 2010, 2010. |
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