| 题名 | 非完全市场下的有信用风险的期权定价理论研究; Reserch on the Credit Risk of the Option Pricing under the Condition of Incomplete Market |
| 作者 | 杨伟华 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 李时银 |
| 关键词 | 违约风险 建模理论 脆弱期权 denfault risk theories of modeling vulnerable options |
| 英文摘要 | 期权是金融衍生产品的一种重要形式，其价值依赖于标的资产的价格变动。期权定价的过程，一般是对金融市场做一些合理的假设，进而给出标的资产的价格变动模型，在给定的模型下去寻找期权的价格公式。期权定价在完全市场下已经有了几种比较成熟的理论，正逐步向不完全市场情况下的定价理论发展。本文的目标是在不完全市场情况下，寻求建立在效用函数上的均衡期权价格公式,试图通过这些研究来纠正目前已有定价模型的不足。以往的信用风险期权定价理论中的强度模型是假定违约强度与标的资产价格及企业价值不相关，但在现实经济社会中，违约强度与它们有紧密的联系。而且违约强度在实际经济生活中不太可能是确定的，也不会任意变动，而是会围绕其均值...; Opition is one of the most important type of financial derivative securits whose value depends on the values of the underlying assete.The process of the opion pricing,do to the financial market generrally some reasonable of assumption,then give the change model for the price of objectproperty,under the model look for the price formula of the option .The option list price has already had several th...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：200423040 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=15466 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47626]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨伟华. 非完全市场下的有信用风险的期权定价理论研究, Reserch on the Credit Risk of the Option Pricing under the Condition of Incomplete Market[D]. 2007, 2007. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论