| 题名 | 基于Markov过程下中国企业债务的信用风险转移矩阵的构造; Rating migration matrix of Chinese enterprises debt based on Markov processes |
| 作者 | Huang XG(黄学共) |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 李时银 |
| 关键词 | Markov过程 信用风险转移 估计算子 Markov process Credit risk transfer Estimators |
| 英文摘要 | 评估和管理信用风险，无论是贷款，债券还是衍生证券等，已经成为金融机构的一个主要问题。信用转移矩阵反应了在过去某一段时间内信用状态变化的总和。在外国，信用风险转移有了较多的研究与发展，相对而言，国内的信用评级相对较少，对信用等级转移的相关数据处理和实证研究等也是较为少见。 本文主要做的是基于Markov过程的信用风险转移矩阵的构建。在整编文章中，本文试着给信用风险转移矩阵的构建做了大概的框架。文章从现在著名评级公司公布的转移概率计算方法开始，借鉴引入了基于Markov过程的信用风险转移的构建。继而分时齐Markov过程和非时齐Markov过程进行了构建理论的阐述，用穆迪公司自1988年开始对中...; Assessment and management of credit risk, whether it is loans, bonds or derivative securities, have become to be a major problem in financial institutions. Credit migration matrix reflects changes in credit status in a certain period of time in the past. In foreign countries, credit risk transfer has been more research and development, relatively ,a small domestic credit rating, credit rating of t...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：19120081152743 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29799 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47843]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄学共. 基于Markov过程下中国企业债务的信用风险转移矩阵的构造, Rating migration matrix of Chinese enterprises debt based on Markov processes[D]. 2011, 2011. |
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