| 题名 | 多资产价格泡沫与Black-Scholes方程; Multi-asset Price Bubble and Black-Scholes Equation |
| 作者 | 王艳培 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 刘继春 |
| 关键词 | 局部鞅 泡沫 经典解 local martingale bubbles classical solution |
| 英文摘要 | 在过去的几十年中，金融证券和衍生品的交易增长速度非常惊人，交易者对于数学工具的应用也已经相当的娴熟。交易过程中，资产的过高定价导致的泡沫和冲击也常常给投资者带来负面的影响。Jarrow，Protter和Shimbo(2010)用局部鞅理论研究了连续时间下的资产价格泡沫，严格区分了资产的基本价格和市场价格的不同。并指出市场在满足无套利(NoFreeLunchVanishingRisk，NFLVR)和无优势(NoDominance，ND)条件下，资产价格泡沫可以分为三种类型：一致可积鞅、非一致可积鞅和严格局部鞅。最后给出了衍生品的价格泡沫的性质。 在金融数学中，计算期权价格有两种方法：一是将期权...; In recent years,there have seen a spectacular growth in the trading of financial securities and derivatives,and a spectacular growth in the sophistication of the mathematical tools used by traders.The bubbles and crashes where over-pricing was followed by market corrections,often caused serious negative effect for investors in the transaction.Jarrow,Protter and Shimbo defined fundamental prices an...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_应用数学; 学号：19020091152274 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=36376 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47696]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王艳培. 多资产价格泡沫与Black-Scholes方程, Multi-asset Price Bubble and Black-Scholes Equation[D]. 2012, 2012. |
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