| 题名 | 一类投资连结保险的定价问题; A Kind of Investment-linked Insurance Pricing |
| 作者 | 吴建莲 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 谭忠 |
| 关键词 | 投资连结保险 倒向随机微分方程 B-S公式 Investment-linked Insurance Backward Stochastic Differential Equation Black-Scholes formula |
| 英文摘要 | 虽然倒向随机微分方程理论的发展只有十几年，但是它越来越广泛应用在金融数学中。倒向随机微分方程的特点是，己知最终的目标(一般可以是不确定的)变为现在的确定的解，以制定最初的策略。保险定价正好是己知最终的结果，这个结果是不确定的(出险或不出险)，并根据这个未来不确定的结果来制定最初的保险价格，保险定价正好可以用倒向随机微分方程来解决。投资连结险是一种融保险保障和投资理财于一体的新型的险种。在中国大陆很短的时间内它经历了从热销到退保，这个新生事物的出现是否适合中国国情，又该如何发 展，值得探讨。 本论文从投资连结保险的起源出发，回顾了它在中国大陆的发展历程。本文介绍了投资连结保险的相关概念，以表...; Although the development of Backward Stochastic Differential Equations(BSDE) only last ten years, but more and more researchers realize the importance of BSDE.The Feature of BSDE is that we have known the final result (general is uncertain),then we should determine the current solution, to make the initial strategy. Insurance pricing is precisely known the final result, this result is uncertain (...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_应用数学; 学号：19020071152098 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=25225 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47535]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴建莲. 一类投资连结保险的定价问题, A Kind of Investment-linked Insurance Pricing[D]. 2010, 2010. |
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