| 题名 | 相依风险模型下的破产概率; Ruin Probabilities of Dependent Risk Models |
| 作者 | 陈洁 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 张志强 |
| 关键词 | 相依性 共同冲击 稀疏相依 Correlated aggregate claims Common shock Thinning-dependence |
| 英文摘要 | 在风险理论中,破产概率是衡量偿付能力的指标之一,因此破产概率在精算科学研究中有其重要意义.保险中有关风险模型的破产概率问题已经被广泛地研究,在大量研究风险模型的文献中,总是假设不同类型的保险业务之间是相互独立的,而实际上,由于可能引发风险业务的共同因素存在,不同险种之间可能具有某种相依性,因此和经典风险模型相比,我们去研究带利率的相依风险模型显得更具有现实意义. Cossette和Marceau(2000)提出共同冲击风险模型,KamC.Yuen(2002)在他们的基础上研究了共同冲击过程是Erlang过程的破产概率,本文第三章考虑了带利率情况下共同冲击过程是Erlang过程的风险模型,并得...; One of the most important indexes to weigh the business solvency is the ruin probability in risk theory. So the ruin probability plays an important role in actuarial science.Ruin probability of the insurance risk model has been extensively studied. In most actuarial literature related to risk theory, the assumption of independence between classes of business in an insurance bookof business is alwa...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：200423036 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=15424 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47816]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈洁. 相依风险模型下的破产概率, Ruin Probabilities of Dependent Risk Models[D]. 2007, 2007. |
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