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题名	乘积误差模型 (MEM)及其应用; A Research of Multiplicative Error Model and Its Application
作者	洪丽颖
答辩日期	2008 ; 2008
导师	黄荣坦
关键词	MEM 混合MEM 多变量MEM copula函数 MEM the mixture-MEM the multivariate MEM copula function
英文摘要	自从1982年ARCH类模型诞生以来，大量关于波动率模型的研究相继涌现。此后，研究金融市场中事件到达的间隔时间的持续期模型ACD及其衍生模型也迅速发展起来。另一方面，在金融数据的广泛使用下，许多学者进行了实证研究，也取得了众多重要的实证成果。2002年，Engle在“NewFrontiersforARCHModels”一文中对20年来发展的ARCH类模型、3类高频波动率模型和衍生定价模型等模型，在金融和经济等各领域的应用做了一个分析和总结。同时，文中提出了对取值非负的过程建立MEMs（即乘积误差模型）的设想，即设定非负值过程为一个条件确定性的时变尺度因子和一个标准的取值为正的随机变量的乘积。M...; In the 20 years following the publication of the ARCH model in 1982, there has been a vast quantity of research uncovering the properties of competing volatility models. Subsequently, the duration model ACD and many of its derivative models come forth, and have been developed rapidly and successfully. Wide-ranging application to financial data have discovered important stylized facts and illstrate...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：17020051301619
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=19472
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47675]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	洪丽颖. 乘积误差模型 (MEM)及其应用, A Research of Multiplicative Error Model and Its Application[D]. 2008, 2008.

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