| 题名 | 统计相依的精算风险管理中的资金分配问题; Capital Allocation Problem of Management with Dependent Random Actuarial Risks |
| 作者 | 游银萍 |
| 答辩日期 | 2014 ; 2014 |
| 导师 | 李效虎教授 |
| 关键词 | 止损策略 免赔策略 风险中性 风险厌恶型 通常随机序 失效率序 反向失效率序 似然比序 Policy deductible Policy limit Risk averter Risk neutral Hazard rate order Increasing concave order Increasing convex order Likelihood ratio order Reversed hazard rate order Usual stochastic order Archimedean copula AI AD LTPD LTPI UTPD UTPI Comonotonic |
| 英文摘要 | 统计相依与随机比较理论在经济金融,保险精算,风险管理,系统可靠性等领域的分配问题中有着广泛的应用.统计相依和随机比较理论分别用于刻画风险收益(风险损失)之间的相依结构和比较各风险收益(风险损失)之间的大小关系.本文主要基于期望效用理讨论经济金融,保险精算和风险管理等领域中的资金分配问题,致力于研究各种风险具有某种随机序关系和统计相依结构的条件下不同分配策略之间的关系,以及最优分配策略和最差分配策略所具有的一些性质. 首先,关注经济金融中的投资组合问题:对于某一固定的资金和多种可选择的风险资产,投资者希望选择一种最佳的投资策略在某种意义下最大化将来总的风险收益.由于受到整体经济环境和金融政...; Statistical dependence and stochastic comparison have been proven to be very useful in financial engineering, insurance industry, enterprise risk management, reliability and other fields. Statistical dependence and stochastic orders can be used to model the dependent structure of random risks and order the random risks, respectively. Under the assumptions that the random risks are arranged in som...; 学位：理学博士; 院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计; 学号：19020110153998 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=45728 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83779]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 游银萍. 统计相依的精算风险管理中的资金分配问题, Capital Allocation Problem of Management with Dependent Random Actuarial Risks[D]. 2014, 2014. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论