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题名	HILL统计量估计极值指数时位置可变性研究; Research on position variability of HILL statistics estimated Extreme Value Index
作者	刘坤宾
答辩日期	2014 ; 2014
导师	林涛
关键词	极值理论 Hill型估计量 随机模拟 Extreme Value Theory Hill-type estimator Stochastic Simulation
英文摘要	极值理论对样本尾部分布的极值指数的估计方法主要有两类：半参数方法和全参数方法，前者主要是基于分布尾部的Hill估计量，后者则主要基于广义帕累托分布。本文对两类Hill型估计量进行如下研究：由于Hill估计量对正极值指数的估计是位置可变的，本文对其位置平移后估计的变化和特点采用蒙特卡罗随机模拟方法进行模拟分析；另外，本文对位置不变的改进型Hill估计量的估计效果与Pickands估计、Hill估计进行比较分析并得出的结论：针对Frechet-Pareto型分布样本，在一般情况下，位置不变的Hill估计量可作为估计极值指数的首选。; Methods for the estimation of Extreme Value Index of the tail distribution in Extreme Value Theory are of two main types: semi parameter method and parameter method, the former is the tail of a distribution based on Hill estimator, the other is based on the Generalized Pareto Distribution. In this paper, two kinds of Hill estimator type are reasearched as follows: as the Hill estimation for positi...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计; 学号：19020111152526
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=45152
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83745]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	刘坤宾. HILL统计量估计极值指数时位置可变性研究, Research on position variability of HILL statistics estimated Extreme Value Index[D]. 2014, 2014.

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