| 题名 | 我国利率期限限结构的静态拟合实证研究; The Research on Static Fitting of the Interest Rate Term Structure in China |
| 作者 | 唐革榕 |
| 答辩日期 | 2006 ; 2006 |
| 导师 | 郑振龙 |
| 关键词 | 利率期限结构 静态拟合 平滑度 the term structure of interest rate static fitting smoothness |
| 英文摘要 | 论文摘要作为资金价格的利率水平因期限不同而异，这种关系就是我们所要研究的利率期限结构。目前利率期限结构的研究角度主要有动态和静态两类：静态是根据某个时点的市场信息按特定的标准对该时点的利率期限结构进行拟合；而动态则是在静态拟合的基础上，使用随机过程对利率期限结构的变化过程进行描述。本文从静态角度对我国国债市场利率期限结构拟合技术开展实证研究。论文第一章详细回顾了国外利率期限结构静态拟合技术发展历程，并对近年来国内随着利率市场化和国债市场发展而发展起来的利率期限结构拟合技术研究现状进行了评述。从第二章开始到第五章，本文分别用插值法、线性规划法、样条函数法、参数法等拟合技术分别对我国国债市场利率期...; ABSTRACTThe value of interest rate, which is the price of funds, is different with the fund’s maturity, and the term structure of interest rate is the combination of those different values. There are two methods to study the fitting of the interest rate term structure currently, which are the dynamic method and the static one. The static method is to fit the term structure at a point in time using...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融学(含保险学); 学号：B200342028 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=13328 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39679]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 唐革榕. 我国利率期限限结构的静态拟合实证研究, The Research on Static Fitting of the Interest Rate Term Structure in China[D]. 2006, 2006. |
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