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题名	我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量; CREDIT RISK MEASUREMENT BASED ON KMV MODEL AND ITS APPLICATION TO LISTED COMPANIES IN CHINESE COMMERCIAL BANK
作者	周恒
答辩日期	2006 ; 2006
导师	陈珍珍
关键词	信用风险 量化管理 KMV模型 违约距离 Credit Risk Measurement and Management KMV Default-distance
英文摘要	信用风险是我国商业银行面临的重要风险之一，也是入世后我国金融市场所面临的重大挑战。研究国际上先进的信用风险量化管理技术，并将其应用到我国商业银行风险管理的实际中，对提高我国商业银行信用风险管理水平，建立新的适用我国国情的信用风险度量模型具有重要的理论和现实意义。本文通过改进KMV模型，试图使之更适合用于我国上市公司信用风险度量，并通过实证研究，对其结果加以分析，说明改进后的KMV模型更适合我国信用风险管理现状。全文分为五章：第一章论述了研究的背景及意义；第二章文献综述分析了国内外学术界对商业银行信用风险量化管理研究的脉络；第三章对信用风险管理理论尤其是度量方法进行系统的阐述，详细介绍、比较了四...; Credit risk is not only one of the most important risks which the Chinese commercial bank faces but also an important challenge to our finance market after we joined into WTO. In order to improve the credit risk management levels of the Chinese commercial banks and create a new suitable measurement model to our country, it is important theoretical and realistic meaning to study the advanced credit...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院计划统计系_统计学; 学号：200310029
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=12878
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38418]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	周恒. 我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量, CREDIT RISK MEASUREMENT BASED ON KMV MODEL AND ITS APPLICATION TO LISTED COMPANIES IN CHINESE COMMERCIAL BANK[D]. 2006, 2006.

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