| 题名 | 权证定价理论与国内市场实证研究; Theory of Warrant Pricing and an Empirical Study in China |
| 作者 | 张俊杰 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 黄华 |
| 关键词 | 权证 Black-Scholes模型 稀释效应 Warrant Black-Scholes Model Dilution Effect |
| 英文摘要 | 权证重返中国证券市场已有一年多，国内权证市场无论是从产品数量还是成交金额来看，都已经颇具规模。国外对于权证定价的理论和实证研究一直是金融工程领域的一个重点方向。国内学术界和实务界对此也已经有所涉及，但由于样本所限，对于权证定价的实证研究目前还相对较少。国外成熟的权证定价模型在国内市场应用的效果如何？理论价格和实际价格是否存在显著差异？如果存在差异，导致这些差异产生的深层次原因是什么？本文拟通过实证分析回答这一系列问题。本文首先阐述了权证的基本知识以及影响权证价格的重要因素，并简要介绍了国内外权证市场发展的概况，随后展开了对权证定价理论的系统回顾，重点推导了三个权证理论定价模型，即Black-S...; The return of warrants to China's securities market has been more than one year. The scale of the warrant market is big enough to deserve investors' attention referring to its product and trading amount.Theoretical and empirical analysis on warrants is one important research area in financial engineering. Researches in China is relatively limited, especially on the equity warrants pricing model in...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融工程; 学号：200442068 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=14063 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39753]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张俊杰. 权证定价理论与国内市场实证研究, Theory of Warrant Pricing and an Empirical Study in China[D]. 2007, 2007. |
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