| 题名 | 指数巨灾债券下的最优再保险合同; Optimal Reinsurance Contract with the Mix Use ofIndexed Catastrophe Bond |
| 作者 | 周卫东 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 陈浪南 |
| 关键词 | 指数巨灾债券 基差风险 违约风险 认知差异 最优再保险合同 Optimal Reinsurance contract Indexed Catastrophe Bonds Basis risk Default risk Divergence belief |
| 英文摘要 | 20世纪90年代出现的保险风险证券化，被国际保险业视为保险在资本市场上的一个重大金融创新，是巨灾风险分散的另一新兴工具。本文旨在分析保险风险证券化的重要产品之一----指数巨灾债券（IndexedCatastropheBonds），与传统的再保险间的相互关系。一旦巨灾发生，再保险合同面临的最大问题是存在违约风险，而指数巨灾债券的设计则有效地避免了违约风险，但由于其赔付触发条件是一个与原保险人实际损失相关的随机变量，如：行业损失水平或地震震级等，而非按原保险人实际损失进行赔偿，因此存在基差风险；同时，由于原、再保险人的信息不对称，双方对再保险合同的违约风险存在认知差异。因此，当原保险人同时运用指...; ABSTRACT Insurance-linked securities，emerging at the beginning of 1990s, are shown as an important financial innovation that shifting catastrophe risk from insurance markets to financial markets. In this paper, we aim to analyze the interaction between reinsurance and Indexed Catastrophe Bonds ( ICB ), the main kind of insurance-linked securities, in catastrophe risk management. A major problem...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院金融系_金融学(含保险学); 学号：B200112032 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=7314 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/40908]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 周卫东. 指数巨灾债券下的最优再保险合同, Optimal Reinsurance Contract with the Mix Use ofIndexed Catastrophe Bond[D]. 2007, 2007. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论