| 题名 | 违约损失率分布特征与量化方法研究; The Research on the Distribution Characteristics and Estimation Methods to Loss Given Default |
| 作者 | 林洁 |
| 答辩日期 | 2008 ; 2008 |
| 导师 | 黄良文 |
| 关键词 | 违约损失率 非参数核密度估计 条件回收率 Loss Given Default Non-parameter Kernel Density Estimation Conditional Recovery Rate |
| 英文摘要 | 摘要 违约损失率（LGD）是计算监管资本的重要参数，也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法（IRB）高级法的银行必须自行估计的参数。本文对LGD的影响因素，分布特征和计量方法进行分析和研究，并探讨其在实践中的应用。 目前，中国商业银行信用风险管理水平与国际先进银行有较大差距，尤其在内部评级体系的建设上不够完善，表现为评级系统单维性特征明显，侧重于信用风险的识别和违约评估，即较为重视对违约率PD的研究，对LGD的实证分析相对较少。 本文在已有文献对LGD影响因素的研究的基础上，归纳出以下影响因素：经济周期、行业、抵押担保、债务合同、贷款规模、公司特定因素。笔者以某商业银行的贷款数据为样本，利...; Abstract Loss Given Default (LGD) is an important parameter to calculate regulation capital, and also a parameter that need to be self-estimated by the bank who implements Advanced Approach of The Internal Rating-Based Approach according to the New Basel Capital Agreement. This thesis analyzes and studies the influencing factors, distribution characteristics and measurement methods of LGD and dis...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院计划统计系_统计学; 学号：B200410007 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=19904 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38639]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林洁. 违约损失率分布特征与量化方法研究, The Research on the Distribution Characteristics and Estimation Methods to Loss Given Default[D]. 2008, 2008. |
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