| 题名 | 基于CAViaR方法的我国股票市场风险度量及波动性研究; Risk Measurement and Its Volatility Research Based on CAViaR Method in Chinese Stock Market |
| 作者 | 丁军军 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 朱建平 |
| 关键词 | 市场风险 波动率 条件自回归风险值 Market Risk Volatility CAViaR |
| 英文摘要 | 金融资产价格的波动以及金融风暴带来的灾难性后果，充分显示了风险管理的重要性。过去的风险管理主要集中在会计帐面上的静态分析，但是它已经不适合金融市场迅速发展的要求。随着我国加入WTO及金融全球化的发展，在未来几年中市场风险必将成为金融机构面临的最大挑战，如何在新的环境下有效的度量与防范金融风险是金融机构在新时期要考虑的首要问题。为了能及时反映金融市场中资产收益的损失程度，VaR(风险值)正成为一种各金融机构广泛使用的风险管理工具并用来量化其资产组合在未来一段时间内的最大损失。巴塞尔委员会在它的1996年风险资本协议中，明确规定使用VaR模型对风险进行定量分析，同时，衍生证券政策机构也明确要求使用...; The volatility of financial asset and financial disasters have brought catastrophic effect, it is abundant display the important of financial risk management. Many financial institutions have switched from management based on accrual accounting (a practice according to which transactions are booked at historical costs plus or minus accruals) to management based on daily marking-to-market. With the...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院计划统计系_数量经济学; 学号：200410028 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=15733 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38310]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 丁军军. 基于CAViaR方法的我国股票市场风险度量及波动性研究, Risk Measurement and Its Volatility Research Based on CAViaR Method in Chinese Stock Market[D]. 2007, 2007. |
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