| 题名 | 扩散过程的一种新检验方法及其在股市、即期利率市场中的运用; A new method to test diffusion process and its applications in stock and spot rate market |
| 作者 | 刘会清 |
| 答辩日期 | 2007 ; 2007 |
| 导师 | 陈国进 |
| 关键词 | 扩散过程 N-W估计量 无穷小矩 Diffusion process Nadaraya-Waston(N-W) estimator infinitesimal moments |
| 英文摘要 | 在衍生产品的定价中，首先必须外生给定标的资产所遵循的随机过程，我们才能给衍生产品定价，如期权类衍生产品、利率衍生产品等。一旦错误地外生给定标底资产所遵循的随机过程，这叫做模型误设。在经济方面，模型误设可能导致定价、保值、风险管理方面大的错误；在统计方面，模型误设导致模型中参数以及其方差协方差矩阵的不一致估计，在做推断与假设检验就会导致错误的结论。在没有经济理论依据的情况下，标的资产所遵循的随机过程应该采取何种设定形式，必须要数据本身的特征，要从统计学的角度来思考该问题。 本文通过非参数核密度估计与非参数回归的方法构造一个新的检验统计量来检验数据是否由一般（任何参数结构的）扩散过程生成，这一方...; Before we price the derivatives, we must know the processes that underlying assets follow, such as pricing the option and interest derivatives. If we give the incorrect processes that the underlying assets follow, we will obtain the incorrect prices and may encounter big loss in financial risk management practice, and lead to the inconsistent estimates of parameters and variance-covariance matrix....; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融学(含保险学); 学号：200442048 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=15796 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39505]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘会清. 扩散过程的一种新检验方法及其在股市、即期利率市场中的运用, A new method to test diffusion process and its applications in stock and spot rate market[D]. 2007, 2007. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论