| 题名 | 中国利率衍生产品的定价和保值; Pricing and Hdeging of Chinese Interest Rate Derivatives |
| 作者 | 康朝锋 |
| 答辩日期 | 2004 ; 2004 |
| 导师 | 郑振龙 |
| 关键词 | 利率衍生产品 二叉树 期权调整久期 Interest Rate Derivatives Binoninal Tree Option Adjusted Duration |
| 英文摘要 | 利率衍生产品（InterestRateDerivatives）是价值依赖于利率变动的金融产品（例如利率上限、下限、利率互换以及远期利率协议）。利率衍生产品是极其重要的金融衍生工具，因为所有的金融交易都面临着利率风险，而利率衍生产品提供了控制和管理利率风险的工具，所以如何给利率衍生产品合理地定价是一个十分重要的问题。由于我国金融市场发展和起步比较晚，还没有单独的利率衍生产品在金融市场上交易，利率衍生产品主要以内嵌在其他金融产品之中的形式存在，例如可赎回（回售）债券中的赎回期权（回售期权）。随着利率市场化的逐步推进，利率风险管理的重要性将不断提高，但是我国目前对这方面的研究仍然停留在一个比较粗浅的...; Interest Rate Derivatives are the financial products (such as cap, floor, swap, forward interest rate contract etc.) whose value depends on the dynamics of interest rate. They are important tools for managing interest rate risk because all financial transactions are facing interest rate risk. With the development of Chinese financial markets, the management of interest rate risk becomes more and m...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融学(含保险学); 学号：B200242020 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=9110 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39742]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 康朝锋. 中国利率衍生产品的定价和保值, Pricing and Hdeging of Chinese Interest Rate Derivatives[D]. 2004, 2004. |
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