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题名	雷曼公司破产前后中美股市间溢出效应的研究; The Study on the Spillover Effect between Sino-U.S. Stock Markets before and after the Bankruptcy of Lehman Brothers
作者	廖萌
答辩日期	2010 ; 2010
导师	郭艺勋
关键词	次贷危机 溢出效应 GARCH-M 模型 sub-prime mortgage crisis spillover effect GARCH-M model
英文摘要	一个金融市场的波动程度不仅受自身过去几期波动程度的影响，还可能受到 别的市场波动程度的制约，这种市场间的传导便称为“波动溢出效应”。从经济 意义上说，这种传导是不同市场之间风险的传递。而反映到模型上，就是条件方 差的变化不仅受单一市场的影响，而且还受到来自其他市场的条件方差的影响。 在次贷危机发生后，新兴地区资本市场与发达国家资本市场之间的联系成为关注 的焦点。而我国金融市场与发达国家金融市场之间的联动性也必然从某种程度上 得到强化。 因此本文主要运用GARCH-M模型检验了雷曼公司宣布破产这一事件是否对 中国大陆股票市场的每日收益率产生统计上显著的影响，并对以下几个问题进行 ...; The volatility of a financial market is not only determined by the fluctuation during the past few periods, but also by the fluctuation of other markets. Such kind of transmission between the markets is called the“volatility spillover effect”. Reflected in the model, it reveals that the conditional variance is no longer influenced by a single market, but by the conditional variances from other mar...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院计划统计系_统计学; 学号：15420071151218
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26035
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38465]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	廖萌. 雷曼公司破产前后中美股市间溢出效应的研究, The Study on the Spillover Effect between Sino-U.S. Stock Markets before and after the Bankruptcy of Lehman Brothers[D]. 2010, 2010.

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