| 题名 | 基于VAR的外汇风险度量与管理; The Measure and Management of Foreign Exchange Risk by Utilizing VAR Methods |
| 作者 | 陈蕾 |
| 答辩日期 | 2006 ; 2006 |
| 导师 | 郑振龙 |
| 关键词 | 外汇风险 VAR Foreign exchange VAR |
| 英文摘要 | 2005年7月21日，中国政府决定放弃实行11年的人民币事实上钉住美元的汇率制度。汇率改革后，更具弹性化的汇率制度使得国家和企业面临的汇率风险加大。因此建立适应我国国情的涉外管理和风险控制体系，选择适合我国外汇风险度量与管理的数量方法已经迫在眉睫。VAR(在险价值)模型的正是目前需要的一种风险定量工具。它是指一定的概率水平(置信度)下投资组合在未来特定一段时间内的最大可能损失，利用VAR人们可以更加精确地度量风险。VAR方法提的是一种风险管理的思路，这种思路不仅可用于市场风险的管理，还可用于信用风险和其它风险的管理。本文分为五个部分。首先，在导论中对文章的研究背景、目的和意义进行了介绍。在第二...; On July 21st of 2005, China government announces to abandon the exchange rate system the RMB pegged to US dollar which has been valid for 11 years. Since this reform of exchange rate, the more flexible exchange range policy has increased the exchange risk of both the government and companies. Therefore, it has been extremely urgent to establish a novel exchange management and risk control system t...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融工程; 学号：200342002 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=12505 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/40683]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈蕾. 基于VAR的外汇风险度量与管理, The Measure and Management of Foreign Exchange Risk by Utilizing VAR Methods[D]. 2006, 2006. |
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