| 题名 | 中国股市波动率的马尔可夫状态转换行为研究; Markov Regime-Switching Behaviors Research on Volatility of China’s Stock Market |
| 作者 | 蔡建文 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 赵华 |
| 关键词 | 波动率 状态转换 风险管理 Volatility Regime Switch Risk Management |
| 英文摘要 | 随着我国股票市场的迅速发展，越来越多的居民将资金投向股市，股票市场已经成为重要的融资渠道和投资场所。由于股票在居民资产结构中的比例持续增加，股票价格波动与日常生活联系更加紧密。随着市场不断完善，资金和信息的流通效率大幅增强，影响市场波动的原因也日益复杂，因此，了解市场的波动特征对防范市场风险、保护投资者利益、促进金融市场的稳定发展具有十分重要的作用。 本文首先总结了市场波动性的相关研究，详细介绍了各种波动率模型及预测评价检验方法，然后对我国股市的波动率进行了实证分析，通过样本内、样本外两个方面分析了MRS-GARCH模型和单状态GARCH模型下的市场波动特征。最后将波动率状态转换模型应用于风...; Nowadays, the fast developing China stock market becomes an important way of investment for people who invest more and more bank saving in stock market.The stock market performence becomes a daily topic for people when stock take an important part in their asset portfolio. The market have greatly improved the interaction efficiency of the capital and information. Meanwhile, it's important for us t...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院金融系_投资学; 学号：15620071151396 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=25275 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/41188]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蔡建文. 中国股市波动率的马尔可夫状态转换行为研究, Markov Regime-Switching Behaviors Research on Volatility of China’s Stock Market[D]. 2010, 2010. |
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