| 题名 | 股票市场资产交叉相关的随机信息与真实信息研究; The Information Content of Cross-correlations in Chinese Stock Market |
| 作者 | 罗英 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2010 |
| 导师 | 陈浪南 |
| 关键词 | 随机矩阵 组合理论 交叉相关矩阵 Random Matrix Portfolio Theory Cross-correlation Matrix |
| 英文摘要 | 资产收益交叉相关矩阵在金融理论和相当多的实践领域扮演着关键的角色。特别是，该矩阵是马科维茨组合选择理论的关键输入变量，而该组合理论无疑是现在投资理论的基石。然而，近期学术研究指出，由于相关性的时变特征和“维度灾难”问题，该矩阵具有随机矩阵的特征，其所携带的信息并非都是有关资产相关的真实信息，可能包含随机干扰噪音，影响投资组合的效率。因此，资产交叉相关的随机信息、真实信息成份研究成为近期研究热点问题。 本文采用并拓展随机矩阵理论（RandomMatrixTheory，RMT）的最新发展，研究我国股票市场资产交叉相关的随机信息和真实信息成份结构。首先，采用RMT的特征值分布和普适性质，实证检验股...; Cross covariance matrices of financial returns play a crucial role in financial theory and also in many practical applications. It is the key input parameters to Markowitz’s portfolio selection problem which forms the basis of modern investment theory. Since the cross correlation between any pair of assets may not be stationary, and the “curse of dimensions” due to the finite length of time series...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院金融系_金融学(含保险学); 学号：B200342003 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=28888 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/41162]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗英. 股票市场资产交叉相关的随机信息与真实信息研究, The Information Content of Cross-correlations in Chinese Stock Market[D]. 2011, 2010. |
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