| 题名 | 中国市场收益率曲线构建比较研究; The Comparison Study of Chinese Market Yield Curve |
| 作者 | 刘晓曙 |
| 答辩日期 | 2008 ; 2008 |
| 导师 | 郑振龙 |
| 关键词 | 利率期限结构 因子分析 税收效应 状态转换 interest rate term structure factor analysis tax effect regime switching |
| 英文摘要 | 在过去数十年间，固定收益产品市场经历了飞速发展。大量的固定收益创新产品被成功的开发并应用于金融市场。统计显示，当前固定收益资产的总价值占到了整个证券市场价值的三分之二。无论从投资者的角度还是从发行人的角度，理解这些产品是如何定价的具有非常重要的实际意义。近年来，随着我国金融市场的发展和开放，债券市场不断扩大，理解并建立适合我国金融市场发展的合理、有效的且能起到基准作用的收益率曲线是我国金融领域无论实际工作者还是理论学术研究人员都非常关心的研究内容。 本论文的主要目的是比较研究适合国内目前发展状况的市场收益率曲线（利率期限结构）以及其变动特征。 论文首先简单的介绍了研究的背景与研究动机；接下...; Since the last decades, fixed income market has experienced fast growth. A great deal of innovation products are successfully introduced into this market. A survey indicates that about two-part of the whole security market value comes from the fixed income market. Thus, understanding how these products price is vital for both issuers and investors. Recently, with the development of China’s opening...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融工程; 学号：20051402912 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=18255 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39529]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘晓曙. 中国市场收益率曲线构建比较研究, The Comparison Study of Chinese Market Yield Curve[D]. 2008, 2008. |
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