| 题名 | 我国股票市场和外汇市场间溢出效应研究; A Study on the Spillover Effect between China's Stock Market and Foreign Exchange Market |
| 作者 | 许德学 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 陈国进 |
| 关键词 | 收益率溢出 波动率溢出 非对称性 Return Spillover Effect Volatility Spillover Effect Asymmetry |
| 英文摘要 | 近几年来，随着中国金融市场国际化水平和开放程度不断提高，境外投资者和国内投资者的投资行为也变得多样化和错综复杂。作为金融体系的两大重要子市场，股票市场和外汇市场存在着紧密的联系。但已有文献主要单独从股票市场或者外汇市场的角度研究各自的收益率、波动率甚至更高阶矩，来发现单个市场的某些特征，而忽视了在投资者活动全球化背景下，股票市场和外汇市场与实体经济存在紧密的内在关联性。基于此，本研究弥补了我国对股市和汇市的关系在溢出方面，特别是波动溢出研究的不足，在均值和波动性两个维度上研究了不同市场之间的传染机制，为机构投资者资产组合、风险管理决策提供依据。 本研究采用了VEC、多元GARCH等模型对20...; In recent years, with the globalization and opening of Chinese financial markets, the foreign and domestic investors’ behavior have also become diverse and complex. As the two key sub-markets of financial markets, the stock market and the exchange market are closely related with each other. However, the existing papers mainly focused on the characters of the return and the volatility, even more hi...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院金融系_国际金融学; 学号：15620071151480 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=25324 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/41199]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 许德学. 我国股票市场和外汇市场间溢出效应研究, A Study on the Spillover Effect between China's Stock Market and Foreign Exchange Market[D]. 2010, 2010. |
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