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题名	中国股票和债券市场已实现波动率的波动率及波动溢出效应研究; A Study on the Volatility of Realized Volatility and Volatility Spillover Effect of Chinese Stock and Bond Markets
作者	方兴
答辩日期	2013 ; 2012
导师	赵华
关键词	已实现波动率 波动率的波动率 波动溢出 Realized Volatility Volatility of Volatility Volatility Spillover
英文摘要	Andersen和Bollerslev(1998)正式提出了已实现波动率这一概念，对已实现波动率的研究极大地推动了金融理论的发展。目前，国内学者对基于高频数据的已实现波动率的研究均假设已实现波动率的波动是不变的，并没有考虑到已实现波动率的时变波动性。资产价格已实现波动率的波动率是资产收益分布的重要影响因素，对资产价格已实现波动率的波动率的研究有助于精确管理资产的风险。因此，本文研究的主要内容是已实现波动率的波动率。 在Corsi(2009)提出的HAR-RV模型的基础之上，本文首先对中国股票、债券市场已实现波动率的描述性统计量进行了分析。结果表明沪深300指数和上证国债指数三种形式的已实现波...; Andersen and Bollerslev formally put forward the concept of realized volatility in 1998.The study on realized volatility immensely motivates the development of financial theory.At present,domestic scholars all assume the volatility of realized volatility is constant when they study on realized volatility,ignoring the time-varying feature of realized volatility.The volatility of asset price realize...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_投资学; 学号：15620101151988
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=39397
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/77296]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	方兴. 中国股票和债券市场已实现波动率的波动率及波动溢出效应研究, A Study on the Volatility of Realized Volatility and Volatility Spillover Effect of Chinese Stock and Bond Markets[D]. 2013, 2012.

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